Martingale und Monte-Carlo-Simulation Money Management Styles
Im Laufe der Jahre haben, Day-Trader viele verschiedene Möglichkeiten entwickelt, um ihr Geld zu verwalten. Die meisten Strategien auf verschiedenen statistischen Wahrscheinlichkeitstheorien basieren, und einige Aktien Gemeinsamkeiten mit Casino-Glücksspiel. Die zugrunde liegende Idee ist, dass man nie alle Ihr Geld in einem einzigen Handel platzieren, sondern eher in einer Menge setzen, die angesichts der Höhe der Volatilität angemessen ist. Andernfalls riskieren Sie, alles zu verlieren.
Die Berechnung der Positionsgröße unter vielen dieser Formeln ist heikel Zeug. Deshalb Broker-Firmen und den Handel Software-Pakete oft Geld-Management-Rechner umfassen.
Martingale
Das martingale Stil der Money-Management ist mit schweren Casino-Spieler, und viele Händler wenden es auch üblich. Es wurde entwickelt, um die Menge des Geldes zu verbessern Sie in einem Spiel verdienen können, die auch Chancen hat. Die meisten Casino-Chancen für das Haus. Day-Trading, auf der anderen Seite, ist ein Nullsummenspiel, vor allem in den Optionen und Futures-Märkten. Dies bedeutet, dass für jeden Gewinner gibt es ein Verlierer ist, so dass die Chancen von einem Handel erfolgreich zu sein, sind sogar. Das Martingale System ist so konzipiert, in jedem Markt zu arbeiten, wo die Chancen sogar oder in Ihren Gunsten.
Unter der Martingale-Strategie, können Sie mit einem festgelegten Betrag pro Trade zu starten, sagen $ 2.000. Wenn Ihr Handel erfolgreich ist, handeln Sie eine weitere $ 2.000. Wenn Ihr Handel verliert, verdoppeln Sie Ihre nächste Bestellung (nachdem Sie den ersten Handel schließen oder zu begrenzen), so dass Sie Ihren Verlust zurückgewinnen kann. (Sie haben vielleicht gehört, Spieler sprechen über verdoppeln? Nun, das ist, was sie tun.)
Unter dem Martingale-System, werden Sie immer kommen voran, solange Sie eine unendliche Menge an Geld zu handeln haben. Das Problem ist, dass Sie das Geld ausgehen können, bevor Sie einen Trade haben, die funktioniert. Der Markt, auf der anderen Seite, hat fast unendliche Ressourcen wegen der riesigen Menge der Teilnehmer kommen und auf der ganzen Welt vor sich geht. Das bedeutet, dass Sie einen enormen Nachteil haben. Solange Sie einen Nachteil, nachdenkliche Money-Management haben, ist von entscheidender Bedeutung.
Monte-Carlo-Simulation
Wenn Sie die Programmierkenntnisse haben oder die richtige Software zu kaufen, können Sie ausführen, was ein genannt Monte-Carlo-Simulation. In dieser, können Sie Ihr Risiko eingeben und Rückgabeparameter und Ihr Kontowert, lassen Sie den Programmablauf, und es gibt die optimale Handelsgröße. Das System ist nicht perfekt - es kann nicht jede Marktsituation integrieren, die Sie konfrontiert werden, und es hat den Bruch Handel Problem, dass die anderen Systeme zu tun. Aber es einen großen Vorteil hat: Es zufällige Veränderungen in den Märkten in einer Weise integrieren können, die einfacher Money-Management-Modelle nicht.
Monte-Carlo-Simulation ist kein Do-it-yourself-Projekt, es sei denn Sie haben umfangreiche Erfahrung, diese Programme zu schaffen. Wenn Sie daran interessiert sind, müssen Sie ein geeignetes Programm zu finden. Zwei Optionen werden angeboten von AnalyCorp und Oracle Crystal Ball. Andere sind da draußen auch.