Ihr Ökonometrie Regressionsmodell angeben
In der Ökonometrie ist das Regressionsmodell einen gemeinsamen Ausgangspunkt einer Analyse. Wie Sie Ihre Regressionsmodell zu definieren, müssen Sie mehrere Elemente zu berücksichtigen:
Die ökonomische Theorie, Intuition und gesundem Menschenverstand sollte alle motivieren Sie Ihre Regressionsmodell.
Die häufigste Regressionsschätzungstechnik, gewöhnlichen kleinsten Quadrate (OLS), erhält die besten Schätzungen des Modells, wenn die CLRM Annahmen halten.
eine Normalverteilung der Fehlerterm Unter der Annahme, ist wichtig für die Hypothesentests und Vorhersage / Prognose.
Wenn ein Regressionsmodell geschätzt wird, angewendet Ökonometrie und Leser der Forschung davon aus, dass der Forscher die richtige unabhängigen Variablen gewählt haben, das heißt, sie wirklich wahrscheinlich sind, um zu bewirken Änderungen in der abhängigen Variablen (das Ergebnis von Interesse). Die Daten und die Schätzung des Modells wird letztlich zeigen, welche unabhängigen Variablen sind wichtige Faktoren, und welche nicht. Bevor jedoch Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie für die Variablen eine solide Begründung aus, um die Sie gewählt haben.
Nachdem Sie das Modell und die erworbenen Daten angegeben haben, Regressionsanalyse ermöglicht es Ihnen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu schätzen Sie im Modell definiert haben. Die Schätzergebnisse liefern eine quantitative Annäherung an die Beziehung zwischen den unabhängigen und abhängigen Variablen. OLS ist die am weitesten verbreitete Technik für diese Berechnungen verwendet. Typischerweise setzen Sie auf spezialisierte Software Ihre Schätzungen zu produzieren. Allerdings, indem man zunächst manuelle Berechnungen in Situationen mit nur einer unabhängigen Variablen und relativ wenige Beobachtungen verwenden, können Sie die Vertrautheit mit der OLS-Technik gewinnen und ein besseres Verständnis für die Software-Algorithmen und Ausgabe zu erhalten.
Kein Regressionsmodell ist perfekt. Der Fehlerterm enthält den Einfluss von irgendwelchen Faktoren (Variablen), die abhängige Variable beeinflussen und werden nicht durch Ihre unabhängigen Variable (n) erfasst. Die Eigenschaften der Fehlerterm sind von entscheidender Bedeutung in der Ökonometrie. Sie müssen einige Annahmen über die Fehlerterm zu beweisen, dass die OLS Ergebnisse genau sind. Die Annahme, dass der Fehlerterm wird in der Regel verteilt wird zur Durchführung einer OLS-Schätzung nicht erforderlich, aber es ist notwendig, wenn Sie Konfidenzintervall produzieren wollen und / oder Hypothesentests mit Ihren OLS Schätzungen durch.