Trading System-Entwicklungs-Tool-Optionen
Konzeptionell, können Sie die Rückseite eines Umschlags verwenden, um Ihr Trading-System Ideen zu entwickeln. Allerdings wollen die meisten Händler eine Möglichkeit zu bestätigen, dass ihre neu gestaltete Systeme profitabel durchführen können, bevor sie real Trading-Kapital zu begehen. Das heißt, Sie brauchen einen Weg, um Ihr System zu testen, von Trades anhand historischer Daten simuliert.
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System-Entwicklung Hardware-Optionen
Dadurch könnte die Mathematik, die erforderlich ist, wenn Ihr System Testen wirklich Ihren Computer verlangsamen kann, und es kann eine Menge Daten erzeugen. Fast jeder Computer die Arbeit machen, wenn Sie die ersten Schritte, aber wenn man sich testen Ideen viele System zu beenden, Sie auf jeden Fall eine große Menge an Festplattenspeicher und einen schnellen Computer.
Die Computerausrüstung eine proprietäre Handelsplattform, einschließlich Produkten wie Tradestation oder MetaStock erforderlich, zu laufen ist in der Regel genug für die Systementwicklung und Tests.
System-Entwicklung Software-Optionen
Viele Handelssystem-Entwicklung und Prüfung von Produkten auf dem Markt. Einige proprietäre Handelsplattformen wie Tradestation oder MetaStock, umfassen System-Testmöglichkeiten. Tabellenkalkulations-Software, wie Microsoft Excel, ist auch nützlich für die Analyse von einfachen Handelssysteme und für die Analyse der generierten Ergebnisse durch spezialisierte-Entwicklung und Testen von Software.
Handelssystem-Entwicklung und Testen von Software
Sie müssen mehrere der folgenden Kriterien zu berücksichtigen, wenn Ihr System-Entwicklung und Erprobung von Software Bewertung:
Alle Handelssystem-Entwicklung und Testprogramme verwenden irgendeine Art von Computersprache Ihres Systems zu beschreiben und zu testen. Einige sind knapp und schwer zu Nutzungs- andere sind eher intuitiv. Händler mit starken Computer oder Programmierkenntnisse haben wenig Problem jeder dieser Sprachen zu beherrschen, aber andere zu kämpfen. Achten Sie besonders auf diese Entwicklung Sprache vor der Auswahl eines Systems. Seien Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, Ihre gewählte System zu verwenden.
Sie müssen Ihr Trading-System mit Ihren Charts zu integrieren. Einige System-Entwicklungs-Software erfordert, dass Sie tatsächlich Computer-Code schreiben, dass Sie Ihr Trading-System und Charts gleichzeitig angezeigt werden können. Vermeiden Sie diese Systeme, wenn Sie sich unwohl Schreiben Computercode sind.
Die Art und Weise und die Wirksamkeit durch die Ihr System-Entwicklung und Testen von Software Berichte darüber, wie Ihr Trading-System ausgeführt wird kritisch. Einige Systeme bieten extrem detaillierte Statistiken über die Leistung Ihrer Handelssysteme. Andere hingegen Liste wenig mehr als die Kauf- oder Verkaufssignale. Im Allgemeinen gibt es mehr Informationen besser.
Stellen Sie sicher, dass Ihr System-Entwicklung und Testprogramme in der Lage sind, um die Daten zu exportieren sie erzeugen, historische Preisdaten enthalten sind, in ein Tabellenkalkulationsprogramm zur weiteren Analyse.
Tradestation ist der vergoldete System-Entwicklungsplattform. Es hat viele integrierte Tools, die Ihre Entwicklung und Erprobung Job relativ einfach zu machen. Für die von Ihnen auf knappe Budgets, einer der weniger teure Alternativen, die Sie betrachten wünschen können, ist ein Charting und System-Entwicklungsprogramm wie AmiBroker.
Obwohl flexibel und leistungsstark, ist AmiBroker nicht so funktionsreich oder poliert wie Tradestation, und es erfordert wesentlich mehr Aufwand auf Ihrer Seite. Zum Beispiel enthält AmiBroker bekannte technische Analyse Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und MACD, aber die Anzahl von Indikatoren enthalten ist eine kleine Teilmenge im Vergleich mit dem, was Trade bietet. Ebenso haben Sie AmiBroker Formel Sprache zu erstellen und geben Sie alle anderen Indikatoren zu verwenden, die Sie verwenden können.
Tabellenkalkulations-Software
Obwohl ein Tabellenkalkulationsprogramm nicht alles, was ein spezialisiertes System-Entwicklung und Testprogramm tun können, tun können, kann es durchaus ein wenig Analyse PS auf Ihr System-Entwicklungs-Tool-Kit hinzufügen. Sie können einfache Handelssysteme direkt in die Tabelle codieren und zu testen. Sie können auch die Ergebnisse Ihres Trading-Systemtests bewerten die Tabellen eingebauten statistisch und Analysefunktionen.
Sie können zum Beispiel kopieren Sie die Preisdaten für eine Aktie in Ihrer Tabelle berechnen Moving Averages und andere Indikatoren, und konfigurieren Sie kaufen, zu verkaufen oder zu verkaufen kurze Signale. Sie können auch Handelssignale von Ihrem System-Entwicklungsprogramm exportieren und die Ergebnisse in Ihrer Tabelle für die weitere Analyse importieren.
Eine Tabelle Projekt, das Sie versuchen können, ist die Berechnung der maximalen günstigen und ungünstigen bewegt, nachdem Ihr System ein Kauf- oder Verkaufssignal ausgelöst hat. Einfach zu tun, hilft es Ihnen, die Stärken und Schwächen Ihres Handelssystems im Detail zu verstehen. Sie können mit Hilfe gelöst werden, um Probleme mit dem Handelssystem könnte verschiedene Exit-Prozeduren oder fester (oder lockerer) Stop-Loss-Punkte sehen, ob.
Zum Beispiel, obwohl Sie Ihre Eingabe Signale Versprechen zeigen können, können Sie Ihre Ausstiegssignale verursacht Sie werden eine Menge Geld auf den Tisch zu verlassen. Diese Situationen sind schwer zu sehen, wenn Sie arbeiten nur mit Charts, sondern kann herausspringen, wenn Sie mit Rohdaten während Ihrer Tabellenkalkulation arbeiten.
Einige System-Entwicklungsprogramme bieten eine große statistische Analyse, so dass die Wahl zwischen Tabellenkalkulationsfunktionen und System-Entwicklungs-Tools ist ein Trade-off zwischen Gründlichkeit und Zweckmäßigkeit. Nachdem Sie die Tests waren durch ein paar Mal Übungen, bekommen Sie ein Gefühl für die Stärke der einzelnen Ansätze.
Wie historische Daten für Systemtests zu finden
Ihr System testen bedeutet bewerten, wie es durchführt, wenn Handel mit historischen Kursdaten zu simulieren. Zehn bis zwanzig Jahre historische End-of-Day-Daten für die Indizes und Aktien, in denen Sie handeln planen ist in der Regel mehr als genug, um richtig Trades simulieren für Ihr System zu testen.
Sie können historische Daten aus dem Internet herunterladen, und einige Online-Daten ist kostenlos zur Verfügung gestellt. Einige proprietäre Handelsplattformen ebenfalls Zugriff auf historische Daten. Sie können Daten zu erhalten, aus mehr als einer Quelle ihre Richtigkeit zu bestätigen.
Yahoo Finance bietet kostenlose historische Daten und ermöglicht es Ihnen, die Daten in eine Tabelle zum Download bereit. Um die Yahoo Daten-Feed zugreifen, ein Angebot für die Lager ist, und wählen Sie # 147-Historische Kurse # 148- unter der Zitate Menüpunkt. Dann klick # 147-für Tabellenkalkulationsprogramm # 148.
Hier sind ein paar Orte, verschiedene Formen von historischen Daten anbieten:
Historische Daten:
Intraday Daten:
Historische Daten auf CD: