Wie Interpretieren und Verwendung Durchschnitt in Handels Umzug
Trader nutzen Moving Averages Kauf- und Verkaufssignale auslösen. Im Allgemeinen, wenn eine durchschnittliche Pisten nach oben bewegt, kann man daraus schließen, dass der Trend nach oben, und wenn die mittlere Pisten nach unten bewegt, ist der Trend nach unten.
Eine einfache mechanische Strategie, die einige Händler funktioniert wie folgt eingesetzt werden:
Kaufen, wenn der gleitende Durchschnitt Pisten nach oben und Der Schlusskurs Kreuze über dem gleitenden Durchschnitt.
Schließen Sie die Position, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt geschlossen wird.
Verkaufen Sie kurz, wenn die mittlere Pisten nach unten bewegt und Der Schlusskurs Kreuze unter dem gleitenden Durchschnitt.
Schließen Sie die Short-Position, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt geschlossen wird.
Obwohl einfache Crossover-Strategien wie diese bemerkenswert effektiv in einigen Trending Situationen sind, sind sie in andere ebenso wirkungslos. Viele Variablen müssen fluchten für diesen Ansatz zu arbeiten. Zum Beispiel müssen die Lager neigen, und der Zeitraum, für den gleitenden Durchschnitt muss sorgfältig ausgewählt werden, um die Anzeige wirksam zu sein. Diese Trendfolgesysteme scheitern kläglich, wenn eine Aktie Bereich gebunden ist.
Betrachten Sie diese einfache mechanische Strategie auf einem Diagramm des Dow Diamonds (DIA), ein börsengehandelter Fonds, die den Dow Jones Industrial Average widerspiegelt. Die Grafik ist mit einem 30-Tage-SMA gezeigt.
Die DIA einen doppelten Boden im Juni und Juli zeigte 2006 die Handelsregeln dieser einfachen mechanischen Strategie, das erste Kaufsignal aufgetreten am 24. Juli 2006, als die Aktie über dem SMA geschlossen wie der SMA höher gedreht. Während die DIA unter den SMA mehrmals gehandelt werden, hat es nicht unter die SMA schließen und ein Verkaufssignal bis 27. Februar 2007 zu generieren.
Wie sich herausstellt, wurde dieses Verkaufssignal bei einem Retracement ausgelöst. Obwohl nicht in dieser Tabelle, notierte der DIA schließlich ganz ein bisschen höher. Leider hat die einfachen mechanischen System kein weiteres Kaufsignal erzeugen, bis der Trend fast vollständig erschöpft war.
Dieses Problem weist auf die Schwierigkeit, die Sie konfrontiert sind, wenn Sie Ihre Handelsstrategie auf einem gleitenden Mittelwert oder einem Trendfolgesystem basiert. Wenn ein Lagerprogramm gebunden oder in einem Retracement ist, ist es schwierig, ob der Kauf zu kennen und Signale zu verkaufen, die der gleitende Durchschnitt Crossover-Strategie Signale sind gute Ein- oder Ausgang erzeugt.
ein Auge auf diese komplexen Retracement Muster zu halten hilft Ihnen zu erkennen, dass die DIA ein Zeitraum von Retracement eingegeben haben - eine andere Art zu sagen, die Aktie innerhalb eines Bereichs der Handel - im März und April 2007. Sie können nicht sicher wissen, ob DIA brechen aus der Konsolidierung nach oben oder unten, bis der Ausbruch tatsächlich stattfindet.
Warten auf den Ausbruch verursacht Sie wenig, wenn überhaupt, zu schaden. Wenn die DIA ein Retracement Muster März 2007 eintrat, erschien der Konjunkturzyklus zu aufsteigend und nicht bereit zu Spitze. Andere Händler argumentieren jedoch, dass Sie verpassten Gelegenheiten riskieren an anderer Stelle, wenn Sie auf Position auszubrechen in einem Bereich gebundenen Lager auf jemanden warten.
Es ist eine gute Idee für eine Art von Bestätigungssignal zu warten, bevor sie eine Position in einer Aktie oder eines Exchange Traded Fund Ein- oder Aussteigen.