Ausfiltern whipsaws von Ihrem Trading-Entscheidungen
Falsche Signale an einem Handels Diagramm in der Regel ziemlich schnell umkehren, Sie wieder in den Handel in die richtige Richtung setzen, aber in der Zwischenzeit nehmen Sie einen kleinen Verlust, eine so genannte whipsaw Verlust. Whipsaw bezieht sich auf die Schlagwirkung der Preis schnell in beiden Richtungen durch den gleitenden Durchschnitt bewegt, was zu einer Reihe von Rücken und hergehende Gewerke. Whipsaws auftreten, selbst in den besten erzogene Trend und sind in einem Seitwärtsmarkt üblich, wo Händler über Trendrichtung unentschlossen sind.
Whipsaws haben einen schädlichen Effekt auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung auf zwei Arten:
Wenn ein Trendfolge Technik wie dem gleitenden Durchschnitt Crossover-Handel, machen Sie die meisten Ihrer Gewinne durch großen Trends reiten, und akzeptieren Sie, dass sich die Gewinne durch die gelegentliche whipsaw an Umkehrpunkten reduziert werden gehen, seitwärts Perioden und die stacheligen Ausreißer. Aber wenn Ihre großen Trends auch whipsaws enthalten, Sie am Ende Overtrading, die eine Menge von Geschäften nur einen geringen Nettogewinn oder Verlust zu machen.
Overtrading führt fast immer in Nettoverluste, weil bei jedem Trade müssen Sie die Maklerprovisionen und Gebühren zu zahlen, die Gewinne reduzieren und Verluste erhöhen.
Statt den rohen Crossover des Preises und der gleitende Durchschnitt unter Verwendung eines Kauf- / Verkaufssignal zu erzeugen, können Sie zusätzliche Tests, die so genannte Filter einrichten. Wenn das Crossover der Filtertests besteht, sind die Chancen, es ist ein gültiger Kauf / Verkauf-Signal und kein Blitz in der Pfanne. Filter kommen in verschiedenen Sorten, und Sie können einige oder alle von ihnen gelten die Anzahl der Trades zu reduzieren. Beachten Sie, dass Filter verzögern Ein- und Ausstieg und damit reduzieren können insgesamt Gewinne, während whipsaw Verluste zu reduzieren.
Betrachten Sie die folgenden Filter:
Zeit: Die enge muss über (oder unter) den gleitenden Durchschnitt für eine zusätzliche x Anzahl der Perioden nach dem Zeitpunkt crossover bleiben.
Umfang: Der Preis hat den gleitenden Durchschnitt Zahlenwert um x Prozent des Preises oder der x Prozent einer anderen Maßnahme, wie zum Beispiel die Handelsspanne der letzten y Tage zu übertreffen.
Volumen: Der Crossover hat durch einen deutlichen Anstieg des Volumens begleitet werden.
Extreme Stimmung: In einem Aufwärtstrend Crossover hat der niedrige den gleitenden Durchschnitt und nicht nur die nah- in einem Abwärtstrend zu übertreffen, hat die hoch unter dem gleitenden Durchschnitt zu sein, und nicht nur die Nähe.