Wie Sie Ihre Wahrscheinlichkeit der Ruin von Day Trading Abbildung
Erwartete Rendite, die glückliche Zahl, hat eine nicht-so-glücklich Pendant genannt Ruinwahrscheinlichkeit. Solange es einige Wahrscheinlichkeit eines Verlustes ist, egal wie klein, es gibt einige Wahrscheinlichkeit, dass Sie alles verlieren können, wenn Sie traden. Wie viel Sie können, hängt von verlieren, wie groß jeder Handel auf Ihr Konto relativ ist, einen Verlust der Wahrscheinlichkeit jeder Handel mit und die Größe der Verluste, wenn sie auftreten.
Die folgende Abbildung zeigt die Mathematik für die Suche nach R, die Wahrscheinlichkeit der Ruine.
EIN ist der Vorteil bei jedem Trade. Das ist der Unterschied zwischen dem Prozentsatz der Gewinn-Trades und der Prozentsatz Trades zu verlieren. In der früheren erwarteten Erträge Beispiel gewinnen Trades 60% der Zeit und verlieren 40% der Zeit. In diesem Fall würde der Gewerbetreibenden Vorteil sein:
60% - 40% = 20%
C ist die Anzahl der Abschlüsse auf einem Konto. Nehmen wir an, dass wir die Rechnung in zehn gleiche Teile sind unterteilen, mit dem Plan, heute zehn Trades zu machen. Die Wahrscheinlichkeit der Ruine ist heute 1,7%.
Nun ist 1,7% nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit der Ruine, aber es ist nicht Null, auch nicht. Wenn Ihr Vorteil ist kleiner, wenn der erwartete Verlust größer ist, oder wenn die Anzahl der Trades ist weniger, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Ruine wird noch höher.
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Beziehung zwischen den Vorteil des Händlers (die Spalte ganz links), die Anzahl der Trades (am oberen Rand) und die entsprechende Wahrscheinlichkeit des Verderbens, auf den nächsten Prozentpunkt gerundet.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 96% | 92% | 89% | 85% | 82% | 79% | 76% | 73% | 70% | 67% |
| 4% | 92% | 85% | 79% | 73% | 67% | 62% | 57% | 53% | 49% | 45% |
| 6% | 89% | 79% | 70% | 62% | 55% | 49% | 43% | 38% | 34% | 30% |
| 8% | 85% | 73% | 62% | 53% | 45% | 38% | 33% | 28% | 24% | 20% |
| 10% | 82% | 67% | 55% | 45% | 37% | 30% | 25% | 20% | 16% | 13% |
| 12% | 79% | 62% | 49% | 38% | 30% | 24% | 18% | 15% | 11% | 9% |
| 14% | 75% | 57% | 43% | 32% | 24% | 18% | 14% | 10% | 8% | 6% |
| 16% | 72% | 52% | 38% | 27% | 20% | 14% | 10% | 8% | 5% | 4% |
| 18% | 69% | 48% | 34% | 23% | 16% | 11% | 8% | 5% | 4% | 3% |
| 20% | 67% | 44% | 30% | 20% | 13% | 9% | 6% | 4% | 3% | 2% |
Je größer die Kante und die mehr Trades können Sie, desto geringer ist Ihre Wahrscheinlichkeit Ruine machen. Nun ist dieses Modell eine Vereinfachung, dass sie davon ausgeht, dass ein Verlust-Trade auf Null geht, und das ist nicht immer der Fall. In der Tat, wenn Sie Stopps verwenden (automatische Kauf- und Verkaufsaufträge), sollten Sie nie auf Null ein Handel gehen. Sie können aber stetigen Erosion in Ihrem Konto sehen, die es wird schwieriger für Sie, Geld zu verdienen. Daher Ruinwahrscheinlichkeit ist eine nützliche Berechnung, die zeigt, ob Sie Geld auf lange Sicht zu verlieren.
Je mehr Geschäfte können Sie mit Ihrem Konto machen, die Ihre Wahrscheinlichkeit des Verfalls senken. Deshalb Geldmanagement ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagements ist.