Wie Sie das Risiko in Ihre Day Trading Kehrt zum Berechnen
Die meisten Day-Trader sind ziemlich gut Spur des Geldes zu halten sie gemacht haben, aber in der Regel nicht so gut darin, die inhärente Risiko dieser Erträge zu beurteilen. Hier sind ein paar Maßnahmen, die Sie betrachten können, das Risiko zu bestimmen, die Sie einnehmen, diese Handelsgewinne zu bekommen.
Gewinn-Verlust-Prozentsatz
Day-Trader oft berechnen ihre # 147-Batting Durchschnitt # 148-, obwohl sie es nennen können ihre Gewinn-Verlust-Prozentsatz oder Gewinn-Verhältnis. Es ist das gleiche: die Zahl der erfolgreichen Trades auf die Gesamtzahl der Trades. Nicht alle Gewerke zu arbeiten, haben für Sie, Geld zu machen, aber je öfter die Trades für Sie arbeiten, desto besser sind Ihre Gesamtleistung ist wahrscheinlich.
Wenn Sie sowohl eine gute Leistung und eine hohe Trefferquote haben, dann können Sie Ihre Strategie haben ein geringeres Risiko als eine, die mitten in einem Haufen von Ausstreichen auf nur einer Handvoll von zu Hause weggelaufen Handel beruht.
Standardabweichung
Wünschen Sie etwas härter als Ihre Batting Durchschnitt? Sich wenden an Standardabweichung, das ist schwierig, ohne eine Tabelle zu berechnen, sondern den Kern vieler Risikomaßnahmen dort bildet.
Die Standardabweichung Berechnung beginnt mit der durchschnittlichen Rendite in einer bestimmten Periode. Dies ist das erwartet Rückkehr, die Rückkehr, die im Durchschnitt erhalten Sie, wenn Sie mit Ihrem Trading-Strategie festhalten. Aber einer bestimmten Woche, Monat oder Jahr, kann die Rückkehr sehr unterschiedlich sein von dem, was Sie erwarten.
Je wahrscheinlicher werden Sie bekommen, was Sie erwarten, desto weniger Risiko, das Sie nehmen. Versicherte Bank Sparkonten einen niedrigen Zinssatz zahlen, aber die Rate garantiert. Day-Trading bietet das Potenzial für viel höhere Erträge, sondern auch die Möglichkeit, dass Sie alles, was für einen Monat verlieren könnte - vor allem, wenn Sie nicht auf Ihr Trading-Disziplin halten können.
Sie berechnen Standardabweichung durch eine Reihe von Schritten:
Im ersten Schritt nehmen Sie jede Rückkehr über den Zeitraum und dann den Durchschnitt finden. Ein einfaches Mittel tun wird. Hier gibt es 12 Monate, so fügen Sie alle 12 zurückkehrt und dann teilen um 12.
In Schritt zwei, nehmen Sie jede der 12 zurückkehrt und dann den Mittelwert davon subtrahieren. Diese calcualtion zeigt, wie viel einem Rückkehr vom Durchschnitt abweicht, Ihnen ein Gefühl zu geben, wie viel die Renditen hin und her gehen kann.
In Schritt drei, nehmen Sie jede dieser Unterschiede und Quadratur sie dann (multiplizieren Sie sie mit sich selbst) die Beseitigung der negativen Zahlen zu bekommen. Wenn Sie das alles zusammenzählst, erhalten Sie eine Zahl in der Statistik bekannt als Summe der Quadrate. Jetzt haben Sie genug für Schritt vier.
In Schritt vier, nehmen Sie den Mittelwert der Summe der Quadrate.
Für Fünfter Schritt berechnen Sie die Quadratwurzel aus dem Durchschnitt der Summe der Quadrate. Das Quadratwurzel aus Schritt Fünf ist die Standardabweichung, die magische Zahl Sie suchen.
Natürlich müssen Sie nicht alle dieser Mathematik zu tun. Fast alle Trading-Software berechnet automatisch die Standardabweichung, aber zumindest Sie jetzt wissen, wo die Berechnung kommt.
Je höher die Standardabweichung, desto riskanter die Strategie. Diese Nummer können Sie prüfen, wie gut Sie mit verschiedenen Trading-Techniken sind Sie Backtesting sein kann, als auch, ob Sie mit Ihrer aktuellen Strategie festhalten wollen.
In akademischen Begriffen, Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Rückkehr als die Rückkehr des Erhaltens Sie erwarten. Für die meisten Menschen ist es kein Risiko mehr bekommen, als Sie das Problem erwarteten ist in immer weniger als Sie rechneten auf. Dies ist eine wichtige Einschränkung der Risikobewertung. Natürlich ein paar Perioden besser als erwarteten Erträge werden oft von einem Lauf von schlechter als erwarteten Erträge gefolgt.