Ist das Zentrum oder die Ausbreitung von Dataset Laufe der Zeit ändern?

Für Zeitreihendaten, ist es wichtig zu wissen, ob die Beobachtungen der gleichen Mittelwert über die Zeit, und ob die Varianz der Daten ändert sich im Laufe der Zeit zu haben, weiter.

Viele statistische Tests und Prognosetechniken sind abhängig von dieser Annahme.

Die Abbildung zeigt eine Zeitreihe Grundstück von ExxonMobil täglichen Renditen im gesamten 2013.

Die Grafik zeigt, dass die Zeit verstreicht, die Beobachtungen um Null zentriert zu sein scheinen. Dies zeigt an, dass der Mittelwert nicht im Laufe der Zeit verändert. Wenn die mittlere wurden im Laufe der Zeit steigen, würden die Punkte auf der Grafik zu verschieben Up- neigen, wenn die mittlere im Laufe der Zeit fielen die Punkte auf der Kurve nach unten zu verschieben würde neigen.

Für Zeitreihendaten, ist es auch wichtig, ob die Varianz der Daten zu wissen, über die Zeit ändert. Die Figur zeigt, dass im Laufe der Zeit, die Verbreitung unter den Beobachtungen stetig wächst. (Das heißt, Daten werden immer mit der Zeit mehr verteilt verstreicht.) Dies zeigt, daß die Varianz (sowie die Standardabweichung) im Laufe der Zeit zunimmt.

Wenn die Varianz im Laufe der Zeit verändert, kann das zu ernsthaften Problemen führen für viele statistische Techniken. Glücklicherweise gibt es Methoden zur Verfügung, die für dieses Problem beheben können.

Die Situation, in Abweichung nicht über die Zeit konstant ist, hat einen sehr einschüchternd Name in Ökonometrie: heteroscedasticity. dieses Wort Aussprechen ist nicht einfach!