Verwenden Statistik und Wahrscheinlichkeit zu seiner finanziellen Prognosen

Um Ihre Finanzen planen, sehen Sie Trends, Muster und Beziehungen, bestimmen die Wahrscheinlichkeit, dass diese ein bestimmtes Ergebnis zu beeinflussen, und verwenden Sie, dass Ihre Prognose zu modellieren.

wenn Regierung Indikatoren zum Beispiel sagen voraus, dass die Wirtschaft um 4 Prozent im nächsten Jahr wachsen wird und Sie haben ein Korrelat Verhältnis von index prognostizierten Wirtschaftswachstum und Vertrieb in ein bewertet # 189- Verhältnis, vorherzusagen, sollten Sie dann, dass das Wirtschaftswachstum zu einer 2 Prozent Umsatzsteigerung im kommenden Jahr beitragen wird.

Heißt das, dass der Umsatz im nächsten Jahr um 2 Prozent steigen wird? Nur wenn nichts anderes Ihre Verkäufe überhaupt beeinflusst, weil andere Faktoren zum Umsatz beeinflussen können entweder machen sie höher oder niedriger, aber das Wirtschaftswachstum wird ein bisschen von einem positiven Einfluss auf Ihren Umsatz haben.

Basierend auf konsistente Trends über jeden Monat von den letzten drei Jahren von einem stetigen 1 Prozent monatlich Umsatzsteigerung, können Sie sagen voraus, dass Sie ein stetiges Wachstum in den nächsten Jahren sehen werden auch weiterhin, aber mit 68 Prozent Wahrscheinlichkeit, verlangsamte sich das Wachstum, wie Sie finden Muster wo der Umsatz jedes vierte Jahr verlangsamt.

Vielleicht könnten Sie nicht herausfinden, was Variablen, verlangsamte sich das Wachstum beeinflussten, aber nach der Wahrscheinlichkeit es zu berechnen, konnten Sie feststellen, dass Ihr Umsatz eine bestimmte Möglichkeit einer vorübergehenden Verlangsamung haben.

Predict Bewegungen

In der Börse, dass die beiden Dinge, die am häufigsten zur Vorhersage Bewegungen verwendet werden, sind das Ergebnis und Preis. Diese beiden Elemente als Prädiktoren ist völlig verrückt, weil beide neigen dazu, zu flüchtig zu sein und zu leicht nützliche Indikatoren werden manipuliert.

Also, was sind gute Indikatoren? Es gibt einen Witz, der durch amerikanische Ökonom Paul Samuelson herumgereicht hat, die besagt, # 147-Der Markt hat acht der letzten fünf Rezessionen vorhergesagt # 148.

Ein weiterer, etwas genauer Indikator ist die Ausbeute auf Staatsanleihen. Die Rendite dieser Anleihen tendenziell in einer allgemein ähnlicher Weise zum nationalen BIP aber nur zwei bis vier Jahre früher zu erhöhen und zu verringern. Dennoch Verhältnisse wie Preis-Gewinn sind sehr beliebt, Aktienmarktbewegungen für die Vorhersage.

Berechnen Sie die Z-Score Altman

Ein interessanter Fall statistischer finanziellen Projektionen ist die Altmans Z-Score. Diese Berechnung ist 72 Prozent genau in der Vorhersage, dass ein Unternehmen Konkurs innerhalb der nächsten zwei Jahre einreichen wird. Zwar nicht spektakulär genau (bessere Modelle jetzt da draußen sind), ist die Altmans Z-Score eine sehr einfache Gleichung zu bedienen und ist genau genug, um einen Punkt zu beweisen. Hier ist, wie die Gleichung funktioniert:

Z = 1,2T₁ + 1.4T₂ + 3.3T₃ + 0,6T₄ + 0.99T₅

Woher:

T₁ = Working Capital / Bilanzsumme

T₂ = Bilanzgewinn / Bilanzsumme

T₃ = EBIT / Gesamtvermögen

T₄ = Marktwert des Eigenkapitals / Summe Verbindlichkeiten

T₅ = Nettoumsatz / Gesamtvermögen

Risiko-Score bewertet:

(Sehr geringes Risiko eines Konkurses)> 3 = Wie riskant Suppe als zu essen, während Wasser-Flügel tragen

1,81-2,99 = so riskant wie Springen der Hoch Tauchgang in locker sitzende Badehose (mäßiges Risiko eines Konkurses) aus

lt; 1,80 = so riskant wie Schwimmen mit Haien nach einem Fleisch-Bad (hohes Risiko eines Konkurses) nehmen

Mit Statistiken und Wahrscheinlichkeit nimmt verschiedene Variablen (die Komponenten der verschiedenen Finanzkennzahlen), gewichtet sie jeweils um den Betrag, den jeder in der Lage ist Konkurs in einer Standardabweichung vorherzusagen, und fügt sie dann zusammen, um uns einen so genannten Z-Score (Ein Maß der beobachteten Abstand von dem Mittelwert für einen bestimmten Wert).

Zusammen sind sie 72 Prozent genau in der Vorhersage, ob eine Kapitalgesellschaft in den nächsten 2 Jahren in Konkurs gehen wird.