Wie Sie Ihre Day Trading-Strategie Backtest

Im Backtesting

, ein Day-Trader gibt die Strategie, die er oder sie verwenden würde und läuft dann diese Strategie durch eine Datenbank von historischen Wertpapierkurse, um zu sehen, ob es Geld gemacht hätte. Der Test enthält Annahmen über Provisionen, Leverage und Positionsgröße. Die Ergebnisse geben Aufschluss über Renditen, Volatilität und Gewinn-Verlust-Verhältnis, die Sie eine Trading-Strategie verwenden können, zu verfeinern und es auch umzusetzen.

Beginnen Sie mit einer Hypothese

Sie können Ihre Strategie als Hypothese legen, die so etwas wie dies auch sein mag: # 147-Hoch Impuls, Small-Cap-Aktien sind in der Regel für den Tag zu schließen, also kann ich sie am Morgen kaufen und Geld, um sie am Nachmittag machen den Verkauf # 148- Oder diese.: # 147-News Ereignisse nehmen mindestens eine halbe Stunde Schweinebauch Preise zu beeinflussen, so kann ich in den Nachrichten kaufen oder zu verkaufen und einen Gewinn zu machen. # 148- Mit dieser Anweisung können Sie auf die Probe zu bewegen, ob Ihre Hypothese zu sehen hält.

Führen Sie den Test Ihrer Day-Trading-Strategie

Angenommen, Sie mit etwas beginnen einfach: Vielleicht haben Sie Grund, dass pharmazeutische Unternehmen zu denken, die in Preis nach unten auf abnehmende Volumen bewegen drehen sich und schließen Sie für den Tag. Das erste, was Sie tun, ist, dass Geben Sie in die Software: die Industrie-Gruppe und der Kaufmuster, das Sie suchen. Die Ergebnisse werden zeigen, ob Ihre Vermutung richtig ist und wie oft und für welche Zeiträume.

Wenn Sie mögen, was Sie sehen, können Sie weitere Variablen hinzufügen. Die meisten Backtesting-Software ermöglicht die Optimierung, was bedeutet, dass es mit der Hebelwirkung kommen kann, Position, Haltedauer und andere Parameter, die die beste risikobereinigte Rendite die Daten auf der Hand gegeben wird erzeugen. Sie können dann dieses Ergebnis zu Ihrem Trading-Stil zu vergleichen und Ihre Kapitalposition, um zu sehen, ob es funktioniert.

Backtesting unterliegt etwas, das Händler nennen Überoptimierung, Mathematiker nennen kurven fitting, und Analysten nennen Data-Mining. Obwohl Überoptimierung gut klingt, oft das, was passiert ist, dass der Test ein Modell erzeugt, das unnötige Variablen enthält, und das macht keinen logischen Sinn in der Praxis.

Wenn Sie eine Strategie finden, die funktioniert, wenn die Aktie 1 Tag schließt nach oben, unten zwei Tagen dann auf einen dritten Tag, vier Tage nach unten gefolgt, wenn es trifft ein Intraday-Hoch, haben Sie wahrscheinlich nicht eine erstaunliche Discovery- gemacht Sie habe gerade die Kurve passen.

Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Marktzyklen

Wenn Sie Backtest, sollten Sie so über einen ausreichend langen Zeitraum zu tun, damit Sie sehen können, wie Sie Ihre Strategie über unterschiedliche Marktbedingungen funktionieren würde. Hier sind einige Dinge zu überprüfen:

• Wie hat sich die Strategie in Zeiten der Inflation? Wirtschaftswachstum? Hohe Zinsen? Niedrige Zinsen?

• Was wurde in den Märkten während der Zeit passiert, dass die Strategie funktioniert am besten? Was geschah, als es am schlimmsten gearbeitet? Wie wahrscheinlich ist entweder von denen wieder passieren?

• Wie wirkt sich die Marktvolatilität, die Strategie? Ist die Sicherheit volatiler als der Markt, weniger flüchtig, oder es scheint vom Markt genommen werden?

• Haben große Veränderungen aufgetreten der Dauer des Tests in der Branche über? Beispiele für diese Arten von Änderungen sind neue Technologien, die die Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen oder Änderungen in der Regulierung zu erhöhen, die Industrien obsolet machen. Bedeutet dies, dass die historische Performance immer noch gilt?

• Gab es Veränderungen in der Art und Weise, dass die Sicherheits Trades? Zum Beispiel verwendet der Großteil des Handels in den meisten Rohstoffen in den Handel Gruben Open-Aufschrei zu nehmen. Nun ist der Handel fast ausschließlich elektronisch. Wie sehen Ihre Testergebnisse aktuellen Handelstechnologien gegeben?