Wie Handelspreis Volatilität messen
Flüchtigkeit
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Verfolgen Sie die maximale Bewegung
Eine Möglichkeit, die Volatilität zu messen, ist die größte Preisänderung über x Anzahl der Tage zu erfassen - die maximale Bewegung, auch genannt Brutto bewegen. Sie subtrahieren den tiefsten Tief vom höchsten Hoch über 10 Tage oder 100 Tage oder eine andere Anzahl von Tagen. Sie verwenden die daraus resultierende maximale Bewegung ein Gewinnziel zu setzen (Maximal günstigen Ausflug) oder Worst-Case-Stop-Loss (Maximal negativen Ausflug).
In dieser Figur zeigt das obere Fenster das höchste Hoch in einem Walz 30-Tage-Periode minus der niedrigste niedrig im gleichen Zeitraum von 30 Tagen - die maximale Bewegung:
Maximale Bewegung und Trend: In der vorhergehenden Figur, sieht die Verbindung zwischen dem 30-Tage-maximale Bewegung im oberen Fenster und die Preise im unteren Fenster ist hart. Die gerade Linie in der Mitte des unteren Fensters ausgehend ist die lineare Regression. Die Linie neigt nach oben bedeutet, dass der Preis in einem leichten Aufwärtstrend ist - aber zugleich die Volatilität ist auf einem Abwärtstrend. Dies ist eine gute Kombination für Sie - trendedness liefert neue Gewinne in einem immer geringeren Risiko eines großen Ein-Perioden-Verlust. Aber denken Sie daran, eine geringe Flüchtigkeit steht vor einem Ausbruch, so kann es nicht ein gutes Geschäft für lange sein.
Die Preisentwicklung in Größe und Steigung der Volatilität Trend abweichen. Manchmal sind sie synchron, steigen oder fallen zusammen, oder sie können in entgegengesetzte Richtungen bewegen. hat etwas über die Entwicklung der maximalen Bewegung wissen, nicht unbedingt sagen Sie etwas über die Entwicklung der Preise, und umgekehrt. Mit anderen Worten ist die Volatilität oft unabhängig von Preis trendedness.
Maximale Bewegung und Haltedauer: In dieser Figur hat die ordnungsgemäße Preis Serie eine Nettoveränderung von der niedrigsten niedrig, um den höchsten Hoch (A bis B) von genau den gleichen Betrag wie die ungeordnete Preisreihen darunter. Aber offensichtlich die ungeordnete Serie bedeutet ein höheres Risiko von Verlust, wenn Sie zu verlassen, bevor die Zeit endet. Die trendedness jeder Sicherheit ist die gleiche, wie sie durch die gleiche lineare Regression Pisten gezeigt.
Diese Figur zeigt, dass die maximale High-Low-Bereich über einen festen Zeitraum der Zeitmessung versagt das Risiko von Halten einer Position in der Zeit zu erfassen, also nicht Ihre erwartete Haltedauer in Stein schreiben.
Unter Berücksichtigung der Standardabweichung
Das Standardabweichung ist ein Maß für die Streuung der Preise vom Durchschnitt entfernt. Je breiter die Streuung, desto höher ist die Standardabweichung. Sie messen die Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt und Standardabweichung misst die tatsächliche Varianz jeder Preis von der Mittellinie entfernt.
Mit der Average True Range Indikator
Eine weitere Möglichkeit, die Volatilität zu betrachten, ist bei der mittleren High-Low-Bereich, über x Anzahl der Tage zu suchen. Die beste Version des High-Low-Bereich ist die durchschnittliche True Range (ATR), die Lücken enthält durch die Nähe für den gapped hoch oder niedrig zu ersetzen:
Bereichserweiterung: Die Höhen und Tiefen werden immer weiter Woh- Volatilität steigt. Sortimentserweiterung bietet eine größere Gewinnchance und eine entsprechende Erhöhung der Gefahr von Gewinn oder Verlust.
Bereich Kontraktion: Die Höhen und Tiefen rücken näher zusammen, und Sie können denken, dass das Risiko geringer ist, auch. Aber das gilt nur bis zu einem Punkt - der Punkt eines Ausbruchs.
In dieser Figur beginnt die ATR-Indikator im oberen Fenster fallen nach der eintägigen großen Bar Anstieg, der den Beginn der Unterstützung Linie markiert. Sie wissen nicht, ob Sie die Unterstützung Linie bis danach ziehen kann, aber man kann die ATR-Anzeige sehen in Ermangelung eines solchen übereinstimmen stachelig hoch und weiter sinken. Der Preis steigt, aber der Indikator fällt. Und, wie üblich, eine Divergenz zwischen Indikator und der Preis ist ein Warnzeichen. Sicher genug, gleich nach dem höchsten Hoch, erhalten Sie eine Reihe von niedrigeren Hochs und kann eine Widerstandslinie zu ziehen. Ziemlich bald die Preis bricht unter Unterstützung.
