"Die Griechen" Verwendung zu messen Risiken im Zusammenhang mit Optionen
Optionen benötigen Sie ein wenig von der griechischen Sprache zu holen, die in Ordnung ist, weil man nur vier Wörter lernen müssen: delta, gamma, theta,
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Anzahl der Volatilität: Eine Zunahme der Volatilität ist in der Regel positiv für Put- und Call-Optionen, wenn Sie in der Option lang sind. Wenn Sie der Verfasser der Option sind, dann ist ein Anstieg der Volatilität negativ.
Änderungen in der Zeit bis zum Verfall. Je näher Sie an die Zeit des Ausatmens, desto negativer der Zeitfaktor wird für einen Inhaber der Option und dem weniger Ihr Potenzial für Gewinne. Zeitwert schrumpft als Option Ablauf nähert, und ist Null nach Ablauf der Option.
Die Entwicklung des Preises des Basiswerts. Eine Erhöhung des Preises des Basiswerts ist in der Regel einen positiven Einfluss auf den Preis einer Call-Option. Ein Rückgang des Preises des Basisinstruments ist in der Regel positiv für Put-Optionen und umgekehrt.
Zinsen: Die Zinsen sind weniger wichtig als die anderen Faktoren, die meiste Zeit. Höhere Zinsen Optionen machen Anruf teurer und Put-Optionen weniger teuer, im Allgemeinen.
Was bedeutet Delta Trading Optionen?
Delta misst die Wirkung einer Änderung des Kurses des Basiswertes auf den Optionsprämie. Delta ist am besten als die Höhe der Veränderung des Preises einer Option zu verstehen für jeden Ein-Punkt-Bewegung im Basiswert oder der Prozentsatz der Änderung des Preises des Basiswerts, der in der Preis einer Option widerspiegelt. Delta ist positiv für Anrufe und negativ für Puts. Die Werte reichen von 0 bis 100 für Anrufe und von 0 bis -100 für Puts.
Wie funktioniert Gamma zum Handel Optionen beziehen?
Gamma misst die Änderungsrate des Delta in Bezug auf die Änderung des Preises des Basiswertes, und ermöglicht es Ihnen, vorherzusagen, wie viel Sie gehen auf der Grundlage der Bewegung der zugrunde liegenden Position zu machen oder zu verlieren.
Was bedeutet Theta Maßnahme Option Risiken?
Theta misst die Rate der Abnahme der Zeit Prämie (Der Effekt auf den Preis der Option der verbleibenden Zeit bis Option Ablauf) mit dem Ablauf der Zeit. Premium-Erosion durch den Lauf der Zeit zu verstehen, ist entscheidend für die auf Handel mit Optionen erfolgreich zu sein. Oft sind die Auswirkungen von Theta werden die Auswirkungen von Delta-Offset, in dem Händler dazu führt, daß rechts über die Richtung der Bewegung und immer noch Geld zu verlieren.
Was bedeutet vega zu Optionspreis?
Vega Maßnahmen zur Risikoexposition in der impliziten Volatilität auf Veränderungen und sagt Händler wie viel ein Preis der Option ändert, wenn die Volatilität der Option steigen oder fallen. Anders ausgedrückt, vega ist eine Schätzung, wie viel der theoretische Wert einer Option ändert, wenn die Volatilität ändert 1 Prozent.