Wie wirkt sich die Volatilität Optionspreise
Die Volatilität, ein Maß dafür, wie schnell und wie stark die Preise des Basiswertes bewegen, ist der Schlüssel zum Verständnis, warum die Optionspreise so, wie sie schwanken und zu handeln. In der Tat ist die Volatilität der wichtigste Konzept in der Handel mit Optionen.
Es gibt zwei Arten von Volatilität: implizite Volatilität (IV) und historische (oder statistische) Volatilität (HV). Während HV die Geschwindigkeit der Bewegung im Preis des Basiswerts misst, misst IV die Kursentwicklung der Option selbst.
Implizite Volatilität (IV):Dies ist die geschätzte Volatilität der Preis Sicherheit in Echtzeit, oder wie die Optionsgeschäfte. Die Werte für die IV von Formeln kommen, dass die Optionen Markterwartungen zu messen, um eine Vorhersage der Volatilität des Basiswertes während der Laufzeit der Option anbietet.
Eine andere Möglichkeit, es zu betrachten ist, dass IV die Volatilität durch den Marktpreis der Option auf der Grundlage eines Optionspreismodells impliziert ist. Mit anderen Worten, es ist die Volatilität, die ein bestimmtes Preismodell gegeben, einen theoretischen Wert für die Option gleich dem aktuellen Preis ergibt. Es erhebt sich in der Regel, wenn die Märkte in Abwärtstrends sind und fällt, wenn die Märkte in Aufwärtstrends sind.
Die historische Volatilität (HV): Auch bekannt als statistische Volatilität (SV), das ist ein Maß dafür, wie schnell die Preise des Basiswertes über die Zeit sich verändert. Weil HV verändert sich ständig, hat es auf einer täglichen Basis zu berechnen. Es wird als Prozentsatz angegeben und fasst die jüngsten Kursbewegungen. Im Allgemeinen ist die HV desto größer ist je mehr eine Option wert.
Die Volatilität kann schwierig sein, es sei denn, in kleinen Bissen genommen zu erfassen. Glücklicherweise bieten Trading-Software-Programme einen großen Teil der erforderlichen Informationen, um den Überblick über die Volatilität zu halten. Barebone-Screening-Software ist kostenlos von der Options Industry Council zur Verfügung.
Für anspruchsvollere Analyse, müssen Sie etwas Geld ausgeben. Viele gute Optionen-Trading-Programme zur Verfügung. Zu den beliebtesten Programme ist OptionVue 5 Optionen Analyse-Software, die nur über alles, was Sie Optionen analysieren wollen könnte und Handel finden. Viele Händler OptionVue nutzen und das Benchmark-Programm in Betracht ziehen.